1. STOCHASTIC LÀ GÌ?

Chỉ báo Stochastic được giới thiệu bởi George Lane, chỉ báo được áp dụng để xác định xu hướng và khả năng các điểm đảo ngược. Chỉ báo xác định giá đóng cửa hiện tại trong phạm vi giá của các thời kỳ cuối, dựa trên ý tưởng rằng, giá muốn đến giới hạn trên dao động trong khuôn khổ của xu hướng tăng và giảm.

Trong một cuộc phỏng vấn với George C. Lane, ông cho biết rằng:

Stochastic Oscillator “không chạy theo tỷ giá, nó cũng không phản ánh khối lượng giao dịch hay bất cứ thứ gì như thế. Stochastic phản ánh tốc độ tăng của giá hoặc động lượng của giá.  Như một quy luật chung, động lượng đổi hướng chuyển động trước khi giá được phản ánh trên biểu đồ.”

George C. Lane

Như vậy, sự phân kỳ tăng và giảm trong Stochastic Oscillator có thể được sử dụng để báo hiệu sớm sự đảo chiều. Đây là tín hiệu đầu tiên và quan trọng nhất mà Lane xác định.

Lane cũng sử dụng bộ dao động này để xác định tín hiệu báo hiệu xu hướng tăng  và tín hiệu báo hiệu xu hướng giảm để dự đoán một sự đảo chiều của tỷ giá trong tương lai. Bởi vì Stochastic Oscillator có phạm vi giới hạn nên nó cũng hữu ích cho việc xác định mức Quá mua và Quá bán của cổ phiếu hay thị trường.

2. CÁCH TÍNH STOCHASTIC

- Chỉ số này được cấu tạo bởi 2 đường: %K , %D và được tính tóan như sau:

%K = (giá hiện hành - giá thấp n) / (giá cao n - giá thấp n)

Với n là số phiên giao dịch trong giai đọan đang xét (mặc định thường dùng là 14)

%D = (%K x + %K x-1 + %K x-2) / 3

Là trung bình 3 phiên của %K, trong đó x là số phiên hiện hành.

- Có 2 dạng stochastic: đường nhanh (fast stochastic), đường chậm (low stochastic). Đường nhanh ảnh hưởng cực kỳ đến giá trong khi đó đường chậm chỉ đơn thuần là kết quả cân bằng của đường nhanh.

- Chì số stochastich được giới hạn từ 0 đến 100, nhưng phần lớn nó nằm quanh vị trí 20-80, nó phản ảnh các vùng quá bán (oversold) và vùng quá mua (oversbought). Đôi khi nó nằm ở những vùng 25-75 là những vùng hết sức nguy hiểm để thực hiện mua và bán vì ở tại những vùng này thường không có nhiều thông tin hỗ trợ.

Cách sử dụng chỉ báo Stochastic: đây là 1 trong những chỉ số dùng để nhận biết sự đảo chiều của thị trường.

1. Thông thường những vùng overbought/oversold là những vùng chỉ báo có sự biến động. Tuy nhiên các nhà đầu tư thường mắc phải một sai lầm nghiêm trọng đó là khi thấy Stock quá mua thì bán và ngược lại, điều đó cực kỳ nguy hiểm. Quá mua và quá bán là thời điểm mà các nhà giao dịch kỳ cựu thoát một phần lệnh khỏi thị trường, chứ họ chưa chắc đã tham gia vào thị trường khi các dấu hiệu quá mua – quá bán xuất hiện trên chỉ báo Stochastic cũng như các chỉ báo như RSI. Như hình dưới chúng ta thấy ở cổ phiếu BID khi Stock đi vào vùng quá mua nhưng cổ phiếu vẫn tiếp tục tăng mạnh

2. Khi fast stochastic (%K) các low stochastic (%D) và hướng từ dưới lên sẽ cho tín hiệu mua. Tương tự, khi %K cắt %D từ trên xuống sẽ cho tín hiệu bán, điều này chỉ có hiệu quả khi cổ phiếu, thị trường đang đi ngang. Khi thị trường có xu hướng Stock cho tín hiệu nhiễu khá nhiều vì vậy phải kết hợp xác định xu hướng rõ ràng và các tín hiệu nến đảo chiều

3. Phân kỳ: Khi giá trên biểu đồ tạo các đáy càng lúc càng thấp dần nhưng Stochastic Oscillator lại tạo ra các đáy tăng dần, thì đây là tín hiệu phân kỳ Tăng. Và ngược lại, giá trên biểu đồ tạo ra các đỉnh các lúc càng cao hơn nhưng Stochastic Oscillator lại tạo ra các đỉnh giảm dân, thì đây là tín hiệu phân kỳ Giảm.