CCI - Commodity Channel Index là gì?
Chỉ số CCI viết tắt của từ Commodity Channel Index, là một bộ dao động được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để giúp xác định lượng mua hoặc bán quá nhiều của một phương diện đầu tư. Chỉ số CCI được Donald Lambert phát minh để định lượng mối quan hệ giữa giá của tài sản, đường trung bình (MA) của giá tài sản và độ lệch (D) của đường trung bình đó.
Chỉ số CCI khá phổ biến và ngày càng được nhiều nhà đầu tư tin dùng. Các nhà đầu tư không chỉ thường sử dụng các chỉ số này để xác định xu hướng của tài sản mang tính chu kỳ như hàng hóa mà còn dùng cho cả chứng khoán và tiền tệ. CCI khi sử dụng kết hợp với dao động hoặc một công cụ khác sẽ rất hiệu quả trong việc ước tính hướng biến động của giá tài sản.
Nguyên tắc hoạt động của CCI
Chỉ số CCI được dùng để tính toán độ lệch chuẩn thống kê so với mức trung bình. Nó có thể tạo ra những dao động trong mức +100 và -100 và được các Trader ứng dụng trong rất nhiều trường hợp, ba trong số đó là:
– Dùng CCI trong các đợt giá hồi
– Dùng CCI dự đoán breakout (tăng giảm đột ngột trong thời gian ngắn)
– Dùng CCI dự đoán trade phân kỳ
Đối với các chỉ số vượt mức quá bán hoặc quá mua (-200 và 200), các trường hợp này thường có xu hướng đảo chiều giá, do vậy, các nhà đầu tư nên hạn chế mua bán ở mức này.
Bài đăng này sẽ đề cập chủ yếu đến cách ứng dụng đầu tiên của chỉ số CCI – dùng CCI để trade các đợt giá hồi.
Ứng dụng CCI trong các đợt thoái lui:
Khoảng 70-80% giá trị của chỉ số này rơi vào khoảng +100 đến -100. Trên mức +100 được gọi là quá mua và dưới -100 là quá bán. Tương tự các chỉ số quá mua/quá bán khác, điều này có nghĩa rằng giá sẽ tự điều chỉnh khi tiến vào các vùng này. Do đó nếu các giá trị “chạy ra” khỏi khoảng này, một Trader chuyên giao dịch các đợt giá hồi sẽ đợi đến khi chúng “chạy về” rồi mới đặt lệnh.
Quy tắc ứng dụng CCI trong các đợt thoái lui
Trước tiên bạn hãy xác định hướng của trend đang thịnh hành ở thời điểm hiện tại. Nếu bạn đang trade một chart 4 giờ, hãy xác định hướng các trend trên chart ngày. Còn nếu bạn đang trade chart 15 phút thì tìm hướng của các trend trên chart 2 giờ.
Trend có xu hướng tăng
Nếu trend đang tăng, bạn hãy đợi chỉ số CCI đi xuống dưới mức -100 (vùng quá bán) và quay ngược lên trên -100, đó là dấu hiệu nên đặt lệnh mua. Lúc này bạn hãy đặt Stop Loss ngay vừa dưới Swing low (đáy đảo chiều) và kì vọng lợi nhuận ít nhất phải gấp đôi mức Stop Loss, khi đó bạn đang duy trì tỷ suất lời lỗ ít nhất là 1:2.
Trend có xu hướng giảm
Ngược lại, nếu trend đang xuống, bạn hãy đợi chỉ số CCI vượt quá mức +100 (vùng quá mua) và quay xuống dưới +100 để tạo dấu hiệu bán. Tương tự lúc các trend đi lên, bạn hãy đặt Stop Loss vừa dưới đáy đảo chiều và kì vọng lợi nhuận ít nhất gấp đôi mức mà bạn đặt Stop Loss. Khi đó tỷ suất lời lỗ sẽ là 1:2.
—Tác giả: Jeremy Wagner, Lead Trading Instructor, DailyFX Education
