Đường trung bình MA- Moving Average gọi là đường trung bình động, được hiểu là trung bình cộng của chuỗi giá trong một khoảng thời gian nhất định.
Đường MA là phương tiện rất phổ biến trong phân tích kỹ thuật chứng khoán được nhiều người tin dùng mà bất cứ nhà phân tích kỹ thuật nào cũng không nên bỏ qua.Nhờ đó, nhà đầu tư nhận biết được tín hiệu mua-bán.
Các đường trung bình MA đang được sử dụng phổ biến:
- Đường SMA (hay Simple Moving Average) là đường trung bình động đơn giản được tính bằng trung bình cộng các mức giá đóng cửa trong một khoảng thời gian giao dịch nhất định.
- Đường EMA (hay Exponential Moving Average) là đường trung bình lũy thừa được tính bằng công thức hàm mũ, trong đó đặt nặng các biến động giá gần nhất. Do đó, EMA khá nhạy cảm với các biến động ngắn hạn, nhận biết các tín hiệu bất thường nhanh hơn đường SMA giúp nhà đầu tư phản ứng nhanh hơn trước các biến động giá ngắn hạn.
- Đường WMA (hay Weighted Moving Average) là đường trung bình tỉ trọng tuyến tính, nó sẽ chú trọng các tham số có tần suất xuất hiện cao nhất. Nghĩa là đường trung bình trọng số WMA sẽ đặt nặng các bước giá có khối lượng giao dịch lớn, quan tâm đến yếu tố chất lượng của dòng tiền.
Ở bài viết này, chúng tôi giới thiệu tới bạn về đường trung bình giá Simple Moving Average – SMA cũng là đường trung bình động MA mà các nhà đầu tư hay dùng.
I. Cách tính đường SMA.
Về nguyên tắc, một đường trung bình di động đơn giản được tính bằng cách lấy giá đóng cửa của một giai đoạn X trước đó rồi chia lại cho X. Để dễ hiểu, chúng tôi sẽ giải thích bằng ví dụ :
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bình di động đơn giản 5 trên biểu đồ 1 giờ, bạn cần cộng 5 mức giá đóng cửa của 5 giờ cuối cùng rồi chia lại cho 5.
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bình di động đơn giản 5 trên biểu đồ 10 phút, bạn cần cộng 5 mức giá đóng cửa của 50 phút cuối cùng rồi chia lại cho 5.
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bình di động đơn giản 5 trên biểu đồ 30 phút, bạn cần cộng 5 mức giá đóng cửa của 150 phút cuối cùng rồi chia lại cho 5.
Hầu hết các phần mềm giao dịch đều có thể tính toán các số liệu này giúp bạn. Chúng tôi chỉ giải thích với bạn những đều trên để giúp bạn hiểu cách tính những đường trung bình di động này được thực hiện như thế nào. Điều này rất quan trọng vì khi bạn đã hiểu nó được tính toán thế nào, bạn sẽ chọn được những đường trung bình di động có thông số phù hợp với cách đầu tư của bạn nhất.
II. Ý nghĩa của đường SMA.
Đường SMA – Simple Moving Average chỉ xu hướng giá của cổ phiếu, do đó đường SMA hỗ trợ chúng ta dự đoán giá trong tương lai. Nhìn vào độ dốc của đường SMA bạn có thể đoán giá sẽ biến đổi như thế nào để ra quyết định tốt ưu nhất.
Vậy, ưu nhược điểm của đường SMA là gì?
- Ưu điểm: Đường SMA phản ứng chậm do đó nó loại bỏ được các biến động nhiễu ngắn hạn. Về dài hạn thì đường SMA là khá tin cậy.Một đặc tính đáng chú ý mang tính thực tiễn của đường SMA là: vì đường trung bình SMA phổ biến nhất trên thị trường nên nó phản ánh khá sát với tâm lý của nhà đầu tư tại các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Nhược điểm: Ngược lại, bộc lộ rõ trong ngắn hạn, đường SMA phản ứng chậm nên phát tín hiệu mua bán chậm. Do đó, độ nhạy của trung bình MA tương đối thấp so với những biến động trong ngắn hạn.
III. Cách sử dụng hiểu quả đường SMA.
Tín hiệu mua: tín hiệu mua xảy ra khi đường ngắn hạn vượt lên đường dài hạn.
- Đường Giá vượt lên đường SMA20 báo hiệu xu hướng tăng ngắn hạn.
- Đường Giá vượt lên đường SMA50 báo hiệu xu hướng tăng trung hạn.
- Đường Giá vượt lên đường SMA100 báo hiệu xu hướng tăng trung hạn.
- Đường SMA20 vượt lên SMA50 (tín hiệu dài hạn xác định xu hướng tăng trong dài hạn)
- Đường Giá vượt lên đường SMA20 và đường SMA20 vượt lên SMA50 (xu hướng tăng giá thể hiện rõ khi 3 đường chạm nhau và hướng lên)
VD: Cổ phiếu PVD có điểm mua cực tốt khi các đường SMA cắt nhau sắp xếp lại thứ tự và đi lên.
Tín hiệu bán: tín hiệu bán xảy ra khi đường ngắn hạn đi xuống dưới đường dài hạn.
- Đường Giá vượt xuống đường SMA(20) báo hiệu xu hướng giảm ngắn hạn.
- Đường Giá vượt xuống đường SMA(50) báo hiệu xu hướng giản trung hạn.
- Đường Giá vượt xuống đường SMA(100) báo hiệu xu hướng giản trung hạn
- Đường SMA(20) vượt xuống SMA(50) (tín hiệu dài hạn xác định xu hướng giảm trong dài hạn).
- Đường Giá vượt xuống đường SMA(20) và đường SMA(20) vượt xuống SMA(50) (xu hướng giảm giá thể hiện rõ khi 3 đường chạm nhau và hướng xuống)
VD: Cổ phiếu PNJ có điểm bán khi SMA 10 cắt xuống dưới SMA 20 và SMA 20 cắt xuống dưới SMA 50.
Sử dụng SMA làm hỗ trợ và kháng cự di động.
Một cách khác để sử dụng SMA là xem nó như những hỗ trợ và kháng cự động. Chúng ta gọi nó là “động” vì khác với kháng cự, hỗ trợ truyền thống là những đường nằm ngang. SMA thay đổi dựa vào biến động của giá nên được xem là “động”
Có rất nhiều người giao dịch sử dụng SMA như những kháng cự hay hỗ trợ quan trọng. Nhiều người sẽ đặt lệnh mua khi giá giảm và chạm vào hỗ trợ của SMA, ngược lại, đặt lệnh bán khi giá tăng và chạm kháng cự tạo bởi SMA.
Trong một xu hướng đi lên của cổ phiếu đường SMA 20 và SMA 50 là hai đường được sử dụng khá phổ biến để làm hỗ trợ cho giá. Nghĩa là khi giá điều chỉnh về quanh SMA 20 hoặc sâu hơn là SMA 50 sẽ có xu hướng quay trở lại duy trì trạng thái tăng giá. Các bạn lưu ý chỉ sử dụng tính chất này khi cổ phiếu đang tăng giá và có các đường SMA 20, SMA 50 hướng lên trên.
VD: Cổ phiếu BID trong quá trình tăng giá đã liên tục dùng SMA 20 và SMA 50 để làm đường hỗ trợ.
Tương tự như vậy trong quá trình hồi phục sau một đợt giảm giá của cổ phiếu thì SMA 20 và SMA 30 được sử dụng khá phổ biến để làm ngưỡng kháng cự. Nghĩa là khi cố phiếu hồi phục chạm các đường SMA 20 hoặc tốt hơn khi chạm SMA 30 sẽ có xu hướng đảo chiều tiếp tục đà giảm giá.
Cách sử dụng SMA để chiến thắng thị trường của một số nhà giao dịch vĩ đại.
Paul Tudor Jones - Khi nhà giao dịch vĩ đại Paul Tudor Jones được hỏi về quy tắc giao dịch cổ phiếu quan trọng nhất, ông nói rằng, cổ phiếu đó phải nằm trên đường trung bình di dộng (SMA) 200 ngày và ông sẽ loại bỏ bất cứ cố phiếu nào nằm dưới SMA 200 ngày
Mark Minervini - Ông chỉ tham gia vào cổ phiếu đang ở vào giai đoạn 2. Giai đoạn 2 của ông là cách mà ông gọi các cổ phiếu đáp ứng đủ các điều kiện sau
ĐK 1: Giá cổ phiếu phải nằm trên SMA 150 và SMA 200.
ĐK 2: SMA 150 phải nằm trên SMA 200.
ĐK 3: SMA 200 phải dốc lên ít nhất 1 tháng
ĐK 4: SMA 50 phải nằm trên SMA 150
ĐK 5: Giá cổ phiếu hiện tại phải cao hơn ít nhất là 25% so với đáy thấp nhất của 52 tuần trước (khoảng 1 năm trước)
ĐK 6: Giá cổ phiếu hiện tại ít nhất phải nằm trong 25% vùng đỉnh của 52 tuần, càng gần với đỉnh càng tốt
ĐK 7: Giá hiện tại đang nằm trên đường SMA 50
VD: Giá cổ phiếu MSN đã tăng mạnh mẽ khi bước vào giai đoạn 2
Trên đây là một số cách sử dụng SMA khá hiệu quả và phổ biến, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong các quyết định đầu tư của mình.
